<em id="nnawg"></em>
  • <span id="nnawg"><pre id="nnawg"><dl id="nnawg"></dl></pre></span>

    <th id="nnawg"></th>
    <dd id="nnawg"></dd>
    <tbody id="nnawg"></tbody>

      期貨對沖套利什么意思

      期貨里面的對沖,能舉例子說明是什么意思嗎

      對沖的意思是規避系統性風險

      對沖有很多策略和組合,以下列出幾個簡單的例子加以說明

      1. 國內某出口公司,在一個月后要出售一批商品到國外,但因為匯率不是恒定,而價格是約定好的,所以該公司買入相應價格的外匯空倉。到期后,若外匯上升,則商品賣出收益對沖掉空倉損失。若外匯下跌,則商品賣出損失與空倉收益對沖

        這是現貨與期貨對沖

      2. 投資者購入既定期貨,同時購入同質或強相關期貨空倉。若既定期貨價格下跌,同質或強相關期貨空倉收益對沖既定期貨價格下跌損失,若既定期貨價格上升,則收益對沖同質或強相關期貨空倉損失

        這是期貨對沖

      3. 投資者購入既定期貨,同時購入既定期貨看跌期權,若到期價格上升,則交割既定期貨獲得收益,不行使看跌期權,使其到期作廢,若到期價格下跌,則行駛看跌期權,購入既定期貨空倉,既定期貨空倉收益對沖既定期貨價格下跌損失

        這是期貨期權對沖

      其實,對沖和套利有很多相似之處,不過對沖的主要目的是通過相反交易,降低風險

      現貨黃金中對沖套利是什么意思

      就是一手多單一手空單,看情況平掉其中一張單

      期貨中套利是什么意思?

      一般指的是利用近月合約和遠月合約的差價獲取利潤。
      打比方說:由于最近鋼價不被看好,8月底螺紋1301合約的價格達到比1305合約的價格要低100多點,但是你認為這個情況不正常,隨著經濟穩定它們的差價會逐漸縮小,于是你在制定了策略后決定買入1301合約,同時賣出等量的1305合約。
      九月份內鋼價先跌后升,近月合約的看漲空間也得到了發揮,1305遠月合約的走勢卻沒有這么強烈,兩合約的差價由100多變為了現在的接近40,這時您覺得時機成熟,最近鋼價的走勢到3680可能就是個坎了,后期形式不明,于是同時平掉了兩個合約的倉位。于是不論這兩個合約大趨勢是向上還是向下,總之你賺取了其中的差價,這就是套利。
      套利有很多種,牛市熊市套利的策略也不盡相同。
      希望能對您有所幫助。

      期貨中的對沖是什么意思?如何操作?

      對沖交易是指在期貨期權遠期等市場上同時買入和賣出一筆數量相同,品種相同,但期限不同的和約,以達到套利或規避風險等目的。
      “對沖”又被譯作“套期保值”、“護盤”、“扶盤”、“頂險”、“對沖”、“套頭交易”等。早期的對沖是指“通過在期貨市場做一手與現貨市場商品種類、數量相同,但交易部位相反之合約交易來抵消現貨市場交易中所存價格風險的交易方式”。
      早期的對沖為的是真正的保值,曾用于農產品市場和外匯市場 。套期保值者(hedger)一般都是實際生產者和消費者,或擁有商品將來出售者,或將來需要購進商品者,或擁有債權將來要收款者,或負人債務將來要償還者,等等。
      這些人都面臨著因商品價格和貨幣價格變動而遭受損失的風險,對沖是為回避風險而做的一種金融操作,目的是把暴露的風險用期貨或期權等形式回避掉(轉嫁出去),從而使自己的資產組合中沒有敞口風險。
      比如,一家法國出口商知道自己在三個月后要出口一批汽車到美國,將收到100萬美元,但他不知道三個月以后美元對法郎的匯率是多少,如果美元大跌,他將蒙受損失。為避免風險,可以采取在期貨市場上賣空同等數額的美元(三個月以后交款),即鎖定匯率,從而避免匯率不確定帶來的風險。對沖既可以賣空,又可以買空。

      期貨 近月合約價格 高于 遠月合約價格 是為什么?

      打個比方,一個農產品和約,下個月就是該農產品的收獲期,并且今年種植面積過大,而且是豐收,供大于求,那么下個月和約理所當然的價格就會爆跌,遠月和約價格低于近月和約就很正常了。這其中的原因除了季節因素外,還有很多其他原因可以造成這種現象,具體的我也忘記書上怎么總結的了,總之這種現象并不一定預示熊市或者牛市,比如我所列舉的就只是單一品種的情況而已,也只影響這一品種,并非整個市場。

      股指期貨換月期間近月和遠月合約的價差怎么變動

      如果你保證金足夠,則直接開遠期合約
      如果你保證金不足,則先平近期合約
      注意點如下:
      1,盡量選擇遠期的次主力合約,即交易量,持倉量僅次于當前的主力合約。
      2,主力合約不要等到交割月才平,這樣保證金會比較高,甚至淪為逼倉的犧牲品。
      希望對你有幫組,呵呵,我在百度知道上也是得到過別人幫忙的,所以也愿意回答你的問題